Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH - Szkutnik, Włodzimierz; Pichura, Maciej (Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models, 2009)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84
Keywords: kontrakty terminowe; zmienność wewnątrzsesyjna; modele ARCH/GARCH