The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk - Basiaga, Krzysztof; Szkutnik, Tomasz (Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareta i funkcji łączących w zagadnieniu ryzyka operacyjnego, 2013)
Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t−Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143
Keywords: operational risk; copula functions; GPD distribution; VaR; ryzyko operacyjne; funkcje łączące; rozkład GPD