Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study - Wolny-Dominiak, Alicja (Modelowanie liczby szkód z uwzględnieniem efektu nadmiernej liczby zer oraz nadmiernej dyspersji – studium przypadku, 2013)
W niniejszej pracy rozważamy zastosowanie parametrycznych modeli, służących do estymacji zmiennych licznikowych, w procesie modelowania liczby szkód w zakładzie ubezpieczeń. Portfele ubezpieczeniowe mają specyficzny charakter, a mianowicie dla bardzo dużej liczby polis nie następuje żadna szkoda, co oznacza, iż w danych występuje duża liczba zer. Zatem modelując liczbę szkód, należy brać pod uwagę ten efekt. Dlatego też w pracy testujemy trzy modele uwzględniające efekt nadmiernej liczby zer: ZIP, ZINB oraz ZIGP w porównaniu z klasyczną regresją Poissona w proponowanej 4-etapowej procedurze modelowania liczby szkód. Procedurę tę stosujemy w studium przypadku. Do wszelkich obliczeń wykorzystujemy program R CRAN
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151
Keywords: claim counts; ZIP; ZINB; ZIGP; liczba szkód