Ulepszenie aproksymacji indywidualnego modelu ryzyka przez kolektywny model ryzyka - Nikodem-Słowikowska, Anna (Improving the approximation of individual risk model by the compound risk model, 2012)
Rozkład zagregowanej wielkości szkód w indywidualnym modelu ryzyka można wyznaczyć przez zastosowanie aproksymacji złożonym rozkładem, czyli przez aproksymację modelu indywidualnego modelem kolektywnym. W artykule opisane zostaną dwie aproksymacje: aproksymacja złożonym rozkładem Poissona i złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym. Stosując tę metodę, popełnia się pewien błąd aproksymacji. Aby go zmniejszyć, można zastosować ulepszenie aproksymacji złożonym rozkładem, które zaproponowano w pracy [Pitts 2004]. W artykule przedstawiono także dwa przykłady numeryczne użycia ulepszonej aproksymacji złożonym rozkładem dla portfela jednorodnego i dla portfela niejednorodnego składającego się z dwóch klas
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 69-81
Keywords: indywidualny model ryzyka; kolektywny model ryzyka; aproksymacja złożonym rozkładem Poissona; aproksymacja złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym; aproksymacja pierwszego rzędu; individual risk model; collective risk model; compound Poisson approximation; compound negative binomial approximation; first order approximation