Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej - Kliber, Paweł (WIBOR-OIS spread as a measure of liquidity and default risk, 2013)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 101-111
Keywords: stopy WIBOR; instrumenty OIS; rynek międzybankowy; premia za ryzyko; premia płynnościowa; filtr Kalmana; WIBOR rates; OIS instruments; interbank market; risk premium; liquidity premium; Kalman filter