Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model - Łęczycka, Katarzyna (Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 381, s. 185-198
Keywords: Volatility simulations and forecasts; GARCH modeling; implied volatility indices; volatility of volatility; symulacje i prognozowanie zmienności; modelowanie GARCH; indeksy zmienności implikowanej; zmienność zmienności