Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej - Węgrzyn, Ryszard (Assessment of the forecasts accuracy of the WIG20 index volatility constructed on the basis of selected models of the GARCH class and market implied volatility, 2014)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 371, s. 331-343
Keywords: trafność prognozy; zmienność implikowana; modele GARCH; accuracy of forecasts; implied volatility; GARCH models