Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji - Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Adam (Application of exponential smoothing models in forecasting high frequency time seriesin the condition of lack of full information, 2015)
W pracy przedstawione zostaną wyniki wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego (Browna, Holta i Holta-Wintersa) w postaci addytywnej i multiplikatywnej w prognozowaniu interpolacyjnym i ekstrapolacyjnym zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A na podstawie szeregu z lukami systematycznymi. Podstawą budowy prognoz będą szeregi czasowe, z których wyeliminowano wahania o cyklach: dwunastomiesięcznym, tygodniowym lub także dwudziestoczterogodzinnym. Przeprowadzona zostanie także analiza porównawcza ich dokładności z dokładnością prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na klasycznych modelach szeregu czasowego ze złożonymi wahaniami sezonowymi. Przedstawiona będzie także ocena kryteriów wyboru optymalnych wartości stałych wygładzania w aspekcie budowy prognoz ex ante.
Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 228-239
Keywords: prognozowanie; dane o wysokiej częstotliwości; złożona sezonowość; wyrównywanie wykładnicze; systematyczne luki w danych; forecasting; high frequency time series; complex seasonality; exponential smoothing models; systematic gaps in the data