The day returns of WIG20 futures on the Warsaw Stock Exchange – the analysis of the day of the week effect - Widz, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 428, s. 298-307
Keywords: calendar effect; futures; returns; volatility; efekty kalendarzowe; kontrakty futures; stopy zwrotu; zmienność