Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych - Dziel, Piotr; Hrycko, Krzysztof (The quantification of risk of payments in the field of catastrophic insurance events using Extreme Value Theory, 2017)
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny ryzyka związanego ze zdarzeniami ekstremalnymi skutkującymi wystąpieniem skrajnie wysokich wypłat odszkodowań lub świadczeń w zakładach ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Identyfikację wartości wypłat ekstremalnych, których analizę przeprowadzono z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych oraz uogólnionego rozkładu Pareto, dokonano za pomocą metody bloków oraz metody przekroczeń powyżej progu. W badaniu wykorzystano dane szkodowe przesyłane przez zakłady ubezpieczeń do bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyniki analizy mogą być zastosowane w modelach taryfikacji w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz w działaniach organu nadzoru nad sektorem finansowym w odniesieniu do tworzenia standardów dotyczących właściwej oceny ryzyka przez podmioty rynku ubezpieczeniowego
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 35-60
Keywords: teoria wartości ekstremalnych; metoda Block-Maxima; metoda Excesses over Threshold; uogólniony rozkład wartości ekstremalnych; uogólniony rozkład Pareto; extreme value theory; Block Maxima method; Excesses Over Threshold method; generalized extreme value distribution; generalized Pareto distribution