Szacowanie kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej - Pielichaty, Edward (Estimating internal capital of bank to cover the risk of interest rate, 2017)
Oczekiwania wzrostu stóp procentowych na rynku pieniężno-kredytowym spowodują stopniowe przebudowywanie portfeli aktywów i pasywów w bankach, w których większego znaczenia nabiorą pozycje o stałym oprocentowaniu. Rekonstrukcja struktury bilansów w bankach będzie wymagała weryfikacji i stałej kontroli poziomów kapitału wewnętrznego. Analiza duration jako metoda dynamiczna może stanowić efektywne narzędzie w wewnętrznym systemie pomiaru i kontroli ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. W niniejszym artykule ukazano praktyczne zastosowanie analizy duration w zarządzaniu bilansem banku ze względu na ryzyko stopy procentowej. Głównym celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania analizy duration w szacowaniu kapitału wewnętrznego banku na pokrycie ryzyka stopy procentowej
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 484, s. 165-174
Keywords: dłużne instrumenty finansowe; ryzyko stopy procentowej; analiza duration; debt financial instruments; interest rate risk; duration analysis