Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables - Olbryś, Joanna (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010)
Operations Research and Decisions, vol. 20, 2010, nr 2, s. 91-106
Keywords: ekonomia - czasopisma; badania operacyjne; zarządzanie - czasopisma; mutual funds; performance evaluation; market-timing; selectivity; mimicking portfolios