Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC - Krysiak, Zbigniew (Credit risk evaluation based on SERMEC concept, 2011)
Podstawowym problemem badawczym prezentowanym w pracy jest wykorzystanie koncepcji SERMEC (Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital) w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. W związku z tym na podstawie wyników badania zaproponowano modele oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa przez bank bazujące na takich miarach poszczególnych rodzajów ryzyka przedsiębiorstwa, jak: częstość (intensywność) wystąpienia danego ryzyka w skali roku (AR), prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzyka (PD), maksymalna wartość strat przy wystąpieniu zdarzenia ryzykownego (EAD), oczekiwana strata (EL), poziom kontroli ryzyka (LOC). Prezentowane badanie jest pierwszym tego typu w Polsce i traktowane jest jako wstępne w tej tematyce. Badanie polegało na zebraniu danych dotyczących profili i map ryzyka przedsiębiorstw działających w Polsce
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 333-345