Tytuł:

Analiza ryzyka covered call

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Analysis of risk of covered call

Autor:

Dziawgo, Ewa

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 95-102

Abstrakt:

W wyniku wzrostu zmienności warunków rynkowych wzrasta zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania ryzykiem, których umiejętne zastosowanie przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Strategia covered call polega na wystawieniu opcji kupna na posiadane instrumenty podstawowe. Na giełdzie covered call jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. W artykule przedstawiono analizę ryzyka strategii covered call. Celem opracowania jest zbadanie wpływu ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka strategii covered call. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna na EUR/PLN

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2018.531.08

Język:

pol

Powiązania:

Bankowość i rynki finansowe ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu