Competing risk models of default in the presence of early repayments
Tytuł publikacji grupowej: Tytuł odmienny:Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do oceny ryzyka kredytowego
Autor: Temat i słowa kluczowe:Cox model ; Fine-Gray model ; pseudo-observations ; mixture model ; vertical modeling ; model Coxa ; model Finea-Graya ; pseudoobserwacje ; modele mieszane ; modele wertykalne
Opis:Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 2, s. 99-120
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 2
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: