Title:

Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multitasking in securities portfolio selection

Creator:

Majewski, Sebastian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 405-414

Abstrakt:

Złożoność procesów inwestycyjnych ma wpływ na powstawanie skomplikowanych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niestety, wiele z nich abstrahuje zupełnie od rzeczywistych postaw inwestorów giełdowych. Stosowanie programowania wielokryterialnego jest próbą usunięcia tego braku. Stara się naśladować rzeczywiste procesy decyzyjne i wspomagać inwestorów w ich podejmowaniu. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku ukazujące przykładowe wielokryterialne modelowanie portfeli w zestawieniu z klasycznym modelem analizy portfelowej. Na przykładzie akcji spółek notowanych w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazane zostaną przykładowe strategie i budowane dla nich modele, połączone z ich weryfikacją po upływie 3 miesięcy od badania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu