Obiekt
Tytuł: Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects
Tytuł odmienny:
Heteroskedastyczność w danych zwrotu bitcoinów: trend Google vs. efekty GARCH
Autor:
Senarathne, Chamil W. ; Šoja, Tijana
Opis:
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2019, vol. 24, no. 3, s. 35-45
Abstrakt:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
doi:10.15611/fins.2019.3.04 ; oai:dbc.wroc.pl:73300
Język:
Powiązania:
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2019, vol. 24, no. 3
Prawa:
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:
Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:
CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału:
Tytuł publikacji grupowej:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Financial Sciences. Nauki o Finansach
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
11 cze 2022
Data dodania obiektu:
12 lis 2019
Liczba wyświetleń treści obiektu:
300
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dbc.wroc.pl/publication/141923
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects | 11 cze 2022 |
Podobne
Dyczkowska, Joanna Dyczkowski, Tomasz
Cieśliński, Wojciech B. Witkowski, Kazimierz Migasiewicz, Juliusz Rokita, Andrzej Perechuda, Kazimierz Chomiak-Orsa, Iwona
Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra
Senarathne, Chamil W.
Niedzielska, Ewelina
Majerowska, Ewa
