Title:

Ułamkowy geometryczny ruch Browna – maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Geometric Fractional Brownian Motion - Maximal Loss and Ruin Probability

Creator:

Czernik, Tadeusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 37-47

Abstrakt:

W pracy rozważono miarę ryzyka - maksymalną stratę. Wykazano jej przydatność w optymalizacji decyzji inwestycyjnych na rynku akcji, których ewolucja opisana jest ułamkowym geometrycznym ruchem Browna. Pokazano również nietrywialną zależność prawdopodobieństwa osiągnięcia choć raz maksymalnej akceptowalnej straty od historii notowań oraz składu portfela

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu