Title:

Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Application of the Floating-Strike Lookback Options in a Company's Management

Creator:

Dziawgo, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 56-66

Abstrakt:

Opcje wsteczne należą do klasy opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi. Na wartość tych opcji ma wpływ ekstremalna wartość osiągnięta przez cenę instrumentu w okresie ważności opcji. W artykule przedstawiono własności opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji i możliwości zastosowania tych opcji w zarządzaniu ryzykiem. Na podstawie symulacji wyceny opcji wstecznych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN zbadano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny rozpatrywanych opcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu