Tytuł:

Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

The Analysis Of Deviations of Stock Prices Quoted in Half an Hour Intervals from Daily Average Price Companies from WIG20 Index

Autor:

Szanduła, Jacek

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 208-217

Abstrakt:

Kursem reprezentującym transakcje zawierane w danym dniu jest na ogół kurs zamknięcia. Czy takie rozwiązanie jest słuszne? W pracy analizowano przydatność kursów intra-day obserwowanych w poszczególnych momentach czasowych do opisywania ceny instrumentu finansowego w danym dniu. Badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Za punkt odniesienia przyjęto przeciętne dzienne zróżnicowanie kursu

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu