Tytuł:

Szacowanie zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych z zastosowaniem mieszanych modeli liniowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Ratemaking in Non-Life Insurance with HGLM

Autor:

Wolny-Dominiak, Alicja

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 250-261

Abstrakt:

Powszechnie stosowana w zakładach ubezpieczeń majątkowych metoda ba-dania wpływu zmiennych taryfikacyjnych na poziom wartości odszkodowań wykorzystuje uogólnione modele liniowe (GLM). W modelach tych zakłada się, iż wszystkie zmienne mają stałe parametry (fixed effect). Jednak gdy do modelu wprowadza się zmienną taryfikacyjną charakteryzującą się dużą liczbą przyjmowanych wartości, których nie można uporządkować (np. zmienną taryfikacyjną "model pojazdu"), zastosowanie znajdują tzw. hierarchiczne uogólnione modele liniowe (HGLM), w których wprowadza się parametry losowe (random effect). W pracy przedstawione zostanie wykorzystanie modeli typu HGLM do budowy taryf w ubezpieczeniach majątkowych

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103 ; Prognozowanie w zarządzaniu firmą

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu