Title:

Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Reasekuracja proporcjonalna w ułamkowo brownowskim modelu ryzyka

Creator:

Kępczyński, Krzysztof

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2020, Nr 18 (24), s. 149-162

Abstrakt:

This paper investigates the ruin probabilities for a two-dimensional fractional Brownian risk model with a proportional reinsurance scheme. The author focused on the joint and simultaneous ruin probabilities in a finite-time horizon. The risk processes of both insurance and reinsurance companies are composed of a large number of i.i.d. sub-risk processes, representing independent businesses. The asymptotics were derived as the initial capital tends to infinity

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2020.18.08

Language:

eng

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2020, Nr 18 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu