The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
Tytuł publikacji grupowej:Financial Sciences. Nauki o Finansach
Tytuł odmienny:Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Autor: Temat i słowa kluczowe:option model ; binominal model ; Monte Carlo simulation ; real volatility distribution ; Back-Test ; forecast of the enterprise equity ; model opcyjny ; model dwumianowy ; symulacja Monte Carlo ; rozkład rzeczywisty zmienności cen akcji ; prognoza kapitału przedsiębiorstwa
Opis:Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1, s. 37-55
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:
CC BY-SA 4.0