Title:

Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Unsupervised detection of contextual anomalies in highly frequent time series using Daubechies wavelets

Creator:

Drelczuk, Krzysztof ; Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

dyskretne transformaty falkowe ; anomalie ; finansowe szeregi czasowe ; rynek FOREX ; discrete wavelet transform ; anomalies ; financial time series ; FOREX market ; FOREX

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 78-87

Abstrakt:

W niniejszej pracy autorzy zaprezentują algorytm oparty na dyskretnych transformatach falkowych do detekcji anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystane zostaną falki ortogonalne Daubechies (D1-D30). Badanie zostanie przeprowadzone na danych pochodzących z rynku FOREX dla pary walutowej EUR/USD dla okresu 10 lat.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu