Tytuł:

Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Systemic stress test as a tool of macroprudential analysis

Autor:

Karaś, Piotr

Temat i słowa kluczowe:

nadzór bankowy ; bank centralny ; analiza makroostrożnościowa ; test skrajnych warunków

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 230-241

Abstrakt:

Jednym z głównych zadań banków centralnych jest troska o stabilność finansową. W jej ramach przeprowadzana jest analiza makroostrożnościowa, tj. analiza obejmująca system finansowy jako całość. Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie jednego z narzędzi takiej analizy. W związku z tym najpierw zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z polityką makroostrożnościową i prowadzoną w jej ramach analizą makroostrożnościową. Następnie przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące makroostrożnościowych testów skrajnych warunków. W uzupełnieniu części teoretycznej scharakteryzowano systemowe testy skrajnych warunków prowadzone i publikowane przez Narodowy Bank Polski.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu