Intraday liquidity modelling using statistical methods
Tytuł publikacji grupowej: Autor:Vojtková, Mária ; Mihalech, Patrik
Temat i słowa kluczowe:liquidity risk in bank ; intraday liquidity ; bootstrap simulation ; stress testing
Opis:Argumenta Oeconomica, 2023, Nr 1 (50), s. 151-178
Abstrakt: Wydawca:Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Argumenta Oeconomica, 2023, Nr 1 (50)
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:
CC BY-SA 4.0