Tytuł:

Testowanie determinizmu w ekonomicznych szeregach czasowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Testing Economic Time Series for Nonlinear Determinism

Autor:

Nowiński, Marek

Temat i słowa kluczowe:

teoria chaosu ; nieliniowe modele dynamiczne ; determinizm

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 190-198

Abstrakt:

Obecnie coraz częściej zakłada się, że większość sygnałów, z którymi spotykamy się w naturze lub w działalności człowieka, generują układy nieliniowe, które ponadto znajdują się pod wpływem zniekształceń losowych, nazywanych najczęściej szumem. Prowadzi to do konieczności wykorzystywania teorii stochastycznych i nieliniowych modeli dynamicznych w wielu dziedzinach współczesnych badań naukowych. W pracy przedstawiono nową, prostą metodę topologiczną, dzięki której można wstępnie potwierdzić lub odrzucić hipotezę o obecności deterministycznych zachowań typu chaotycznego w małych zbiorach danych (N ≤ 500) , co umożliwia dokonywanie dalszych, pogłębionych analiz rzadko próbkowanych procesów ekonomicznych, z obserwacjami notowanymi nawet w trybie miesięcznym lub kwartalnym.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu