Tytuł:

Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Non-Classic Methods of the Evaluation of Financial Results on the Example of Open Pension Funds

Autor:

Mikulec, Artur

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 297-306

Abstrakt:

W literaturze, oprócz klasycznych wskaźników rentowności inwestycji uwzględniających ryzyko, jak np. Sharpe'a, Treynora, Jensena, odnaleźć można wiele innych miar oceny rentowności inwestycji. Na szczególną uwagę, ze względu na posiadane własności oraz uniwersalne podejście do analizy, zasługują miary: M2, M3, Omega, U-P oraz indeks Stutzera. W referacie przedstawiono wymienione wyżej miary oraz zastosowano je do oceny wyników inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu