Title:

Modelling of Volatility at Czech Financial Markets

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modelowanie zmienności na czeskich rynkach finansowych

Creator:

Trešl, Jiří

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66, s. 72-82

Abstrakt:

At present, two principal approaches to volatility modelling exist: the GARCH and stochastic volatility models. In this paper, the GARCH models have been applied both to selected Czech capital market and exchange rates time series. The first aim of investigation consists in possible differences in behaviour with respect to time scale (days, weeks, months). The second level is given by differences between stock prices and exchange rates. Finally, besides univariate models, multivariate GARCH were also used to discover possible relations among different time series.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 66 ; Towards Information-based Welfare Society

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu