Tytuł:

Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markova. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawie

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

One-Cycle Memory Effect Modelled by Multi-State Markov Process. The Analysis of Instruments Quoted on the Warsaw Stock Exchange

Autor:

Czernik, Tadeusz ; Iskra, Daniel

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 62-69

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono analizę pamięci dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (akcje i indeksy). Zaproponowano modelowanie pamięci szeregów czasowych wielostanowym procesem Markowa, w którym stan rynku określany jest znakiem ostatniej logarytmicznej stopy zwrotu. (fragment wstępu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu