Tytuł:

Wybór estymatora zmienności kapitału własnego a ocena prawdopodobieństwa niewypłacalności

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Selection of Variability of Equity Capitals Estimator versus the Estimation of Probability of Default

Autor:

Wójciak, Mirosław

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 515-524

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ przyjętego estymatora zmienności kapitału własnego na otrzymane prawdopodobieństwa niewypłacalności. W pracy postawiono hipotezę, że zarówno wybór estymatora zmienności kapitału własnego, jak i długość okresu, z jakiego jest liczona, ma zasadniczy wpływ na otrzymane prawdopodobieństwa niewypłacalności. W tekście krótko opisano model MKMV wraz z wykorzystaną w analizie modyfikacją Byströma oraz zastosowane estymatory zmienności kapitału własnego. W punkcie czwartym zawarto wyniki przeprowadzonego eksperymentu. Dane potrzebne do analizy pozyskano ze strony internetowej www.parkiet.com oraz z serwisu Notoria, a obliczenia wykonano w Matlabie i w programie OxMetrics. (fragment tekstu)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu