Tytuł:

Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Robust Statistical Methods for Portfolio Construction

Autor:

Kaszuba, Bartosz

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47, s. 165-172

Abstrakt:

The article presents a comparison of minimum variance portfolios, determined using the maximum likelihood estimators of the covariance matrix, with portfolios determined using robust estimators of the covariance matrix. The aim of the dissertation is to compare the risks of the discussed portfolios, and to designate the minimum variance portfolios by applying select robust estimators of the covariance matrix. All the created portfolios are portfolios which change with time. The research is based on real data, coming from the Warsaw Stock Exchange. The article demonstrates usefulness of methods which apply shrinkage estimators. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Taksonomia 16

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu