Title:

Kiedy parametry modelu GARCH wymagają ponownej estymacji?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

When Garch Parameters Need to Be Reestimated?

Creator:

Galin, Kamila

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 18, s. 28-37

Abstrakt:

n the first part of the article, it is shown that a change in one GARCH parameter may lead to false parameters estimation results. A method of detecting GARCH parameters changepoint is presented in the next part of the paper. The method is tested on artificially generated time series and is applied to detect the first parameters changepoint in the rates of return of the WIG index.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 18 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu