Title:

Funkcje łączące - podstawowe pojęcia i własności

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Copulas - basic notions and properties

Creator:

Heilpern, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1105, s. 27-52

Abstrakt:

The paper is devoted to the copulas, which are the important tools for studing the dependence between random variables. The basic definitions, notions, theorems and properties connected with copulas are presented. The main families of copulas: Archimedean and elliptical are investigated. The frailty model strictly connected with Archimedean copulas and relations between the copulas and the coefficients of correlations: Kendall’s, Spearman’s, Pearson’s and tail dependence are studied. The last section is devoted to the methods of simulation from copulas. The simulation of the distribution of sums of random variables is presented.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1105 ; Zastosowanie statystyki w ekonomii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)