Tytuł:

Metody MC zdarzeń rzadkich i ich zastosowanie w teorii ubezpieczeń

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

MC Methods of Rare Events and Their Application in Insurance

Autor:

Rolski, Tomasz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 55-65

Abstrakt:

The theory of rare events allows for computing probabilities of events which are very small. One considers a family {A(u),u > 0} such that limu→∞ P(A(u)) = 0 , and looks for ղ(u) such that P(A(u)) = Eղ(u), fulfilling the following optimality property limsupu→∞ Var(ղ(u))/(Eղ(u))2 < ∞. Such an estimator can be deviced by the method of importance sampling (IS) or conditioning. To illustrate we show two examples requiring two approaches: (a) simulations of solvency probability for a portfolio of life insurances and (b) simulation of ruin probabilities.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.