Title:

Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny dla gaussowskiego procesu ryzyka

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Approximations of the Ruin Probability for a Gaussian Risk Process

Creator:

Dębicki, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 231-243

Abstrakt:

The family of Gaussian stochastic processes is widely used as a reach source of models in applied probability, including actuarial and financial mathematics. The paper reviews some recent results dealing with the approximation of the ruin probability under the condition that the risk process is modeled by a Gaussian stochastic process with stationary increments. General results are illustrated by two special classes of examples: fractional Brownian motions and integrated Gaussian processes. 

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)