Tytuł:

Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny dla gaussowskiego procesu ryzyka

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Approximations of the Ruin Probability for a Gaussian Risk Process

Autor:

Dębicki, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 231-243

Abstrakt:

The family of Gaussian stochastic processes is widely used as a reach source of models in applied probability, including actuarial and financial mathematics. The paper reviews some recent results dealing with the approximation of the ruin probability under the condition that the risk process is modeled by a Gaussian stochastic process with stationary increments. General results are illustrated by two special classes of examples: fractional Brownian motions and integrated Gaussian processes. 

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.