Tytuł:

Składka kwantylowa w modelu ryzyka kolektywnego a dane szkodowe z obcięciem dolnym

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Quantile Premium in the Collective Risk Model with Left-Truncated Loss Distributions

Autor:

Burnecki, Krzysztof ; Nowicka-Zagrajek, Joanna

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 306-317

Abstrakt:

In the paper we discuss the quantile premium in the collective risk model framework. The model is fitted to incomplete insurance data. We study the influence of ignoring the threshold on the premium and the quality of various approximations presented in the literature.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.