Tytuł:

Porównanie metod estymacji parametrów i wyboru modeli stóp procentowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Comparison of Estimation Methods of Parameters and Choice Manners of Interest Rates Models

Autor:

Mruklik, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 369-380

Abstrakt:

In the paper, we consider the problem of comparison between statistical estimation and calibration for Ornstein-Uhlenbeckean model of instantaneous interest rate r(t). Furthermore, we describe different approximation methods of realizations of process r(t). We study the influence of these approximations on estimators. Moreover, some methods of computer simulations have been also described.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.