Tytuł:

Wykorzystanie spredu doskonale prognozowanego do weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury czasowej stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Blangiewicz, Maria ; Miłobędzki, Paweł

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 46-55

Abstrakt:

The paper is devoted to testing the expectations hypothesis of the term structure of interest rates in the Polish interbank market. When using weekly data over the period January 1999-April 2006, the null stating the slope equals unity in the regression of the perfect foresight spread on the actual spread is accepted for the shorter end of the term structure, and it is rejected for the longer end. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)