Tytuł:

Testowanie hipotezy o słabej efektywności dla rynku walutowego w Polsce

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Kucharski, Adam

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1183, s. 222-231

Abstrakt:

Fama's efficiency theory concerns capital markets, especially stock markets. We have decided to apply his idea of the weak efficiency hypothesis to currency market in Poland. There have been chosen three most popular currencies: US dollar, euro and Swiss frank as objects of research. Obtained results have been compared with that ones for WIG20 - one of Warsaw stock indices. We have verified if quotations of USD, EUR and CHFR could have been called random, using statistical tests. Those tests have been made for two kinds of data distinguished by their frequency (daily and monthly). (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1183 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)