Title:

Actuarial modelling of extreme losses

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Modelowanie aktuarialne strat ekstremalnych

Creator:

Pacáková, Viera ; Linda, Bohdan

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 369-375

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie parametrycznych metod dopasowywania krzywych do modelowania ekstremalnych historycznych strat. Streszczono odpowiednie wyniki teoretyczne pochodzące z teorii wartości ekstremalnych (extreme value theory (EVT)) i metody przekroczeń (excess over threshold method (EOT)) oraz przedstawiono przykład zastosowania tych wynikow do danych A. McNeila (1996) dotyczących wysokich strat spowodowanych pożarami w Danii.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Language:

ang

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)