Tytuł:

Using Leading, Coincident and Lagged Series at Preliminary Estimates of GDP : Experiences in the Czech Republic

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Stosowanie szeregów wiodących, współwystępujących i opóźnionych we wstępnych oszacowaniach PKB : doświadczenia z Republiki Czeskiej

Autor:

Fischer, Jakub

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 37-44

Abstrakt:

W artykule omówiono wstępne oszacowania PKB. Stosując ten model, możliwe jest oszacowanie wzrostu PKB 30 dni po kwartale odniesienia (w porównaniu z 70 dniami koniecznymi do oficjalnych oszacowań). Model dotyczy wiodących, współwystępujących i opóźnionych szeregów. Jest weryfikowany przez prognozy z krótkich szeregów. Dyskutowana jest optymalna długość szeregu czasowego stosowanego w modelu, a także możliwość korzystania wyłącznie z danych z sondażów biznesowych i konsumenckich. Jakość prognozy jest porównana z jakością oficjalnych oszacowań PKB.

Wydawca:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)