Title:

Search for Chaos in Financial Time Series

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Poszukiwanie chaosu w finansowych szeregach czasowych

Creator:

Trešl, Jiří

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 185-196

Abstrakt:

Zachowanie chaotyczne może być generowane w nieliniowych systemach dynamicznych pod pewnymi warunkami. Jest regułą, że nie jesteśmy zdolni rozwiązać odpowiednich nieliniowych równań różniczkowych i jesteśmy nieświadomi co do warunków początkowych. Jednocześnie dla danego szeregu czasowego jesteśmy w stanie obliczyć pewne ważne charakterystyki, takie jak wykładnik Lapunowa, wykładnik Hursta i wymiar korelacji. W celu rozróżnienia między chaosem deterministycznym a procesem niezależnym o identycznym rozkładzie można wykorzystać test BDS. Artykuł jest próbą analizy szeregów czasowych z czeskiego rynku kapitałowego. Stosując wspomniane metody, odkryto pewien rodzaj trwałego zachowania, tj. słabą tendencję do tworzenia cykli.

Publisher:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)