Tytuł:

Modele MARIMA w prognozowaniu cen energii na Towarowej Giełdzie Energii SA

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

MARIMA Models for Energy Price Forecasting at the Power Exchange in Poland

Autor:

Chodakowska, Ewa ; Nazarko, Joanicjusz ; Worobiej, Anna

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12); 2005; nr 1076, s. 142-150

Abstrakt:

The paper discusses application of Multivariate AutoRegressive Integrated Moving Average models for energy prices forecasting at the Day-Ahead Market at The Power Exchange in Poland. The analysis of energy prices has been carried out and at the same time there has been made an attempt to find a relation between price and its volume. On the basis of available data, a MARIMA model has been proposed which describes price as a function of its previous values and energy volume.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1076 ; Taksonomia 12 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)