Title:

Analiza związków pomiędzy wybranymi rynkami kapitałowymi z wykorzystaniem pojęcia przyczynowości w sensie Grangera

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Testing of Granger Causality on Selected Capital Markets

Creator:

Dziekoński, Krzysztof ; Tarka, Danuta

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12); 2005; nr 1076, s. 623-631

Abstrakt:

This paper presents results of the analysis of the potential influence that changes in the DJIA, FTSE100, CAC40 and DAX30 stock market indices can have on the changes in value of polish stock market index WIG20. The results show the dependence of the WIG20 index on the value of DJIA, FTSE100, CAC40 and DAX30. Dependence was considered in accordance with the Granger causality definition. The Granger and Sims-GMW tests were used in the analysis. The analysis was done using daily open and close values of indices under consideration from 1996 till 2003.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1076 ; Taksonomia 12 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)