Tytuł:

Pomiar zależności między ekstremalnymi stratami na polskim rynku akcji i na wybranych rynkach światowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Extreme Value Dependence Estimation for Stock-Investment Losses in Poland and Some Other Markets

Autor:

Rokita, Paweł

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14); 2007; nr 1169, s. 131-140

Abstrakt:

This paper reports on some research in extreme-value dependence for returns of WIG20 index (the index comprising stocks of the 20 biggest companies in Warsaw Stock Exchange) and relative indices of some other markets. Asymptotic dependence concept is utilized and tail dependence coefficient (TDC) - a measure of asymptotic dependence - is estimated. The article is a continuation of a former research, whose aim was testing for existence of asymptotic dependence between stock market indexes.

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1169 ; Taksonomia 14

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)