Tytuł:

Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Construction of spectral MACD oscillator for selected Polish banks' stock prices

Autor:

Łupiński, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

analiza spektralna ; filtry spektralne ; punkty zmiany tendencji ; spectral analysis ; spectral filters ; turnings points

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36), s. 40-64

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja spektralnej wersji oscylatora MACD zbudowanego z wykorzystaniem analizy spektralnej oraz metod filtracji szeregów czasowych traktowanych jako realizacje procesów stochastycznych. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały własności filtru Christiano−Fitzgeralda, stanowiącego przybliżenie filtru idealnego, który zastosowany został do konstrukcji wskaźnika MACD w domenie częstotliwości. Opracowany wskaźnik był używany do prognozowania punktów zmiany tendencji wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie. Jakość prognoz uzyskanych za pomocą spektralnej wersji oscylatora MACD została porównana z prognozami uzyskanymi na podstawie standardowej wersji tego rodzaju indykatora. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że spektralna wersja MACD pozwala na uzyskanie bardziej adekwatnych prognoz od wersji używanej dotychczas w analizie technicznej

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu