Tytuł:

Wpływ wybranych struktur zależności na rozkład zagregowanych szkód

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

On the Impact of Selected Dependence Structures on Aggregate Losses Distribution

Autor:

Wanat, Stanisław

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2008; nr 1197, s. 450-457

Abstrakt:

This paper discusses an approach to modeling of insurer's aggregate losses to incorporate the presence of dependencies. The paper begins by describing two dependence modeling techniques: common shock model and thinning-dependence structure. Next, using numerical illustrations, the sensitivities of the capital requirement and diversification benefit to the choice of the dependency modeling assumptions are investigated. The key conclusion is that there is a large variation in the capital requirement as well as diversification benefit.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2008; nr 1197 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)