The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model
Tytuł publikacji grupowej: Autor: Temat i słowa kluczowe:jump-diffusion ; Black-Scholes model ; threshold method ; financial data normality
Opis:Mathematical Economics, 2011, Nr 7 (14), s. 93-106
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Język: Powiązania:Mathematical Economics, 2011, Nr 7 (14)
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: