Title:

Wybór rzędu autoregresji w zależności od parametrów modelu generującego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Autoregressive order selection depending on parameters of generating model

Creator:

Piłatowska, Mariola

Subject and Keywords:

funkcja autokorelacji ; spektrum procesu autoregresyjnego ; kryteria wyboru rzędu autoregresji ; wybór modelu prognostycznego ; autocorrelation function ; spectrum of autoregressive process ; selection criteria of autoregression order ; choosing the forecasting model

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 16-35

Abstrakt:

W artykule pokazano zachowanie się różnych kryteriów wyboru modelu AR (kryteria informacyjne: AIC, BIC, HQ, oraz sekwencyjną metodę badania istotności współczynników autoregresji) przy założeniu różnych wartości parametrów modelu autoregresyjnego i różnych wielkości próby. Wskazano też na dużą przydatność skorygowanego kryterium AIC (AICC), rzadko stosowanego w polskich badaniach, do wyboru rzędu autoregresji, szczególnie w małych próbach. Podkreślono, że wybór rzędu autoregresji można rozpatrywać w kontekście wyboru prawdziwego modelu generującego (prawdziwego rzędu autoregresji), jak również w kontekście wyboru najlepszego modelu prognostycznego (czyli wyboru rzędu modelu AR, który dałby prognozy o najmniejszych błędach prognoz). Rozważania te zilustrowano analizą symulacyjną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu